Análise de Risco da Carteira de Ações

A corretora WIN tem uma ferramenta excelente que permite que se faça uma análise de risco de uma carteira de ações. Para poder utilizar é necessário fazer um cadastro e criar uma conta na corretora, mas não é necessário criar uma conta completa. Após o cadastro e fazer login voce já pode acessar esta e outras ferramentas interessantes. Voce cadastra uma carteira de ações, colocando todos os ativos e quantas ações de cada um voce possui. Depois disto o sistema calcula o Beta da carteira, o Value at Risk (VaR) e há uma área bem interessante em que se pode simular vários cenários de stress. Nesta área é possivel ver o que provavelmente aconteceria com a sua carteira se o Ibovespa subisse ou caisse de 1 até 10%. Também é possivel simular o que possivelmente aconteceria em 4 cenários históricos: A queda da bolsa da China, o 11 de setembro, a crise asiática e com o Ibovespa a 72.000 pontos.

Vejamos os resultados para minha carteira de ações:

Beta: 0,95
VaR (Pior perda de sua carteira de um dia para o outro, em condições normais de mercado, com intervalo de confiança de 95%): Valor correspondente a 2,1% do valor total da carteira

Cenários de Stress:

- Crise Asiática 1997: -15,29%
- Queda da Bolsa da China: -14,47%
- 11 de setembro: -7,49%

- Ibovespa a 72000 pontos: +16,5%

Seria interessante se eles tivessem uma opção de simulação da crise do subprime. Obviamente estas simulações se baseiam em retornos passados e não são 100% confiáveis. Servem apenas para se ter uma idéia do que poderia acontecer e se preparar psicologicamente para uma crise.

Fiquei contente que a performance está bem próxima do Ibovespa.

De qualquer modo a WIN está de parabens pela excelente ferramenta.